ING Bank s přehledem prošla zátěžovým testem EBA

  • Zátěžový test EBA potvrzuje pevnou kapitálovou pozici ING Bank. Výrazná tvorba zisku a kapitálu umožňuje utlumit v rozvaze společnosti dopady nepříznivých otřesů.
  • Při nepříznivém scénáři zátěžového testu by podle odhadů kapitálový ukazatel Tier 1 banky ING v roce 2012 poklesl na 8,7 % oproti 9,6 % na konci roku 2010.
  • ING by zůstala s rezervou nad hranicí 5 % kapitálového ukazatele Tier 1, přičemž rezerva na jádrovém kapitálu Tier 1 by v roce 2012 dosáhla 14,8 mld. EUR.

ING Bank byla zařazena do zátěžového testu prováděného v roce 2011 v rámci celé EU Evropským bankovním úřadem ve spolupráci s De Nederlandsche Bank (DNB), Evropskou centrální bankou (ECB), Evropskou komisí (EK) a Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB).

ING Bank zaznamenala dnešní oznámení výsledků celounijního zátěžového testu provedené EBA a DNB a plně je respektuje.

Cílem tohoto celounijního zátěžového testu provedeného na 90 bankách reprezentujících přes 65 % bankovního systému EU je zhodnotit za jistých restriktivních podmínek odolnost evropských bank vůči silným otřesům a jejich specifickou likviditu v případě hypotetických zátěžových situací.

Byla stanovena metodika a výchozí předpoklady pro hodnocení kapitálové přiměřenosti bank při aplikaci srovnávacího ukazatele jádrového kapitálu Tier 1 ve výši 5 % s cílem obnovit důvěru v odolnost testovaných bank. Nepříznivý scénář zátěžového testu byl stanoven ECB a pokrývá časový horizont dvou let (2011 - 2012). Tento zátěžový test byl proveden za využití předpokladu statické rozvahy k prosinci 2010. Zátěžový test nebere v úvahu budoucí podnikatelské strategie a opatření managementu a nepředstavuje výhled zisků ING Bank.

V důsledku předpokládaného otřesu by při nepříznivém scénáři zátěžového testu podle odhadů kapitálový ukazatel Tier 1 banky ING v roce 2012 poklesl na 8,7 % oproti 9,6 % na konci roku 2010.

Podrobné informace o výsledcích dosažených ING Bank:

Celounijní zátěžový test vyžaduje, aby na základě zjištěných výsledků a slabin, jež budou oznámeny aktérům trhu, byla přijata opatření k posílení odolnosti finančního systému. Po skončení zátěžového testu z jeho výsledků plyne, že:

ING Bank splňuje kapitálové požadavky stanovené pro potřeby tohoto testu. Banka musí i nadále usilovat o udržení přiměřené kapitálové úrovně. V případě nepříznivého scénáře by ING zůstala s rezervou nad hranicí 5 % kapitálového ukazatele Tier 1, přičemž kapitálový polštář na jádrovém kapitálu Tier 1 by v roce 2012 dosáhl hodnoty 14,8 mld. EUR.

Následující tabulka je zpracována podle pokynů EBA

Výsledky celounijního zátěžového testu provedeného EBA v roce 2011: Souhrn(1-3)

Název banky: ING Bank N.V.

Výsledky k 31. prosinci 2010 v mil. EUR, % (skutečnost)
Provozní zisk před ztrátami ze znehodnocení
Ztráty ze znehodnocení finančních a nefinančních aktiv v bankovním portfoliu
7 999
- 2 332
Rizikově vážená aktiva (4)
Jádrový kapitál Tier 1 (4)
321 103
30 895
Kapitálový ukazatel Tier 1, % (4) 9,6 %
Dodatečný kapitál potřebný k dosažení hranice 5 % kapitálového ukazatele Tier 1
Výsledky nepříznivého scénáře k 31. 12. 2012 při vyloučení veškerých zmírňujících opatření přijatých v roce 2011 % %
Kapitálový ukazatel Tier 1 8,7 %
Výsledky nepříznivého scénáře k 31. 12. 2012 včetně uznaných zmírňujících opatření k 30. dubnu 2011 mil. EUR, %
Kumulativní provozní zisk za 2 roky před znehodnocením
Kumulativní ztráty ze znehodnocení finančních a nefinančních aktiv v bankovním portfoliu za 2 roky
Kumulativní ztráty z otřesu v obchodním portfoliu za 2 roky
z čehož ztráty na ocenění v důsledku krize vládního dluhu
12 278
- 8 276

- 1 052
- 237
Rizikově vážená aktiva
Jádrový kapitál Tier 1
391 282
33 860
Kapitálový ukazatel Tier (%) 8,7 %
Dodatečný kapitál potřebný k dosažení hranice 5 % kapitálového ukazatele Tier 1
Dopady uznaných zmírňujících opatření zavedených do 30. dubna 2011 (5)
Oznámená a závazně přislíbená zvýšení vlastního kapitálu mezi 31 prosincem 2010 a 30. dubnem 2011 (CT1 mil. EUR)

Vliv veřejně oznámené a závazně přislíbené státní podpory mezi 31.12.2010 a 30.4.2011 na kapitálový ukazatel Tier 1 (procentní body ukazatele CT1)

Vliv povinných plánů restrukturalizace veřejně oznámených a závazně stanovených v období mezi 31.12.2010 a 30.4.2011 na kapitálový ukazatel Tier 1 (procentní body ukazatele CT1)
Další přijatá nebo plánovaná opatření ke zmírnění dopadů procentní body příspěvku ke kapitálovému ukazateli
Využití běžných a/nebo jiných rezerv (včetně uvolnění rezerv na cyklické výkyvy)
Odprodeje a další kroky managementu k 30. 4. 2011
Další odprodeje a restrukturalizační opatření, i včetně budoucích povinných restrukturalizací zatím neschválených Evropskou komisí v rámci pravidel pomoci členským státům EU 0,7
Plánované budoucí emise běžných kapitálových nástrojů (privátní emise)
Plánované budoucí vládní úpisy kapitálových nástrojů (včetně hybridních) – 0,8
Další (stávající a budoucí) nástroje uznávané ze strany národních orgánů dohledu jako vhodná zmírňující opatření
Dohledovými orgány uznávaný kapitálový ukazatel po zohlednění všech stávajících i budoucích zmírňujících opatření k 31. 12. 2012, % (6) 8,6%
Poznámky
(1) Zátěžový test byl proveden s využitím společné metodiky EBA, která zahrnuje předpoklad statické rozvahy, a jsou do ní zapracovány přechodné dolní hranice stanovené regulačními orgány, pokud jsou závazné (podrobný popis metodiky EBA viz http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx)
(2) Veškeré kapitálové složky a ukazatele jsou udávány v souladu s definicí jádrového kapitálu Tier 1 pro účely celounijního zátěžového testu, a proto se mohou lišit od definicí používaných národními dohledovými orgány a/nebo udávaných jednotlivými institucemi ve zveřejňovaných materiálech.
(3) Základní ani nepříznivý scénář a výsledky zátěžového testu by se neměly žádným způsobem vykládat jako výhled hospodaření banky nebo přímo porovnávat s jinými publikovanými informacemi banky.
(4) Předpoklad plně statické rozvahy s vyloučením veškerých kroků managementu ke zmírnění dopadů, povinných restrukturalizací nebo posílení kapitálu po 31. 12. 2010 (veškeré vládní podpory a zvýšení kapitálu před 31. 12. 2010 jsou zahrnuty).
(5) Vliv zvýšení kapitálu, vládní podpory a povinných plánů restrukturalizace veřejně oznámených a závazně přislíbených v období mezi 31.12. 2010 a 30.4. 2011, zahrnutých v kapitálovém ukazateli Tier 1 vykázaném jako výsledek zátěžového testu.
(6) Kapitálový ukazatel uznávaný dohledovými orgány vypočtený na základě dodatečných opatření ke zmírnění dopadů uvedených v tomto odstavci. Tento ukazatel primárně vychází z definice EBA, ale může zahrnovat zmírňující opatření neuznávaná metodikou EBA jako opatření s dopadem na jádrový kapitál Tier 1, ale jež národní dohledové orgány považují za vhodná zmírňující opatření ve stresových podmínkách. V případě potřeby jsou taková opatření vysvětlena v dalších oznámeních vydaných bankami / národními orgány dohledu.

Poznámky pro redaktory

Zátěžový test byl proveden na základě společné metodiky EBA a klíčových společných předpokladů (například konstantní rozvahy, jednotného přístupu k sekuritizační expozici) publikované v Metodologickém oznámení EBA. Proto se informace týkající se základních scénářů poskytují pouze za účelem srovnání. Základní ani nepříznivý scénář by se neměly žádným způsobem vykládat jako výhled hospodaření banky nebo přímo porovnávat s jinými publikovanými informacemi banky.

Více informací o jednotlivých scénářích, předpokladech a metodice je uvedeno na webových stránkách EBA na adrese: http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx

Kontakty:
Zuzana Smolinsky
Tisková mluvčí
ING Bank ČR
257 474 339, 602 204 835